สรุปการซื้อขาย option 18-05-2560

สรุปการซื้อขายสิ้นวัน 18-05-2560 (SET 50 Index Option)

การซื้อขาย option วันที่ 18-05-2560 ดัชนี S50M17 ปิดที่ 981.80 จุด เมื่อดูจากตาราง option ด้านบน นับจากจุด 975 ที่เป็น ATM (ใกล้เคียง 981.80)  พบว่า ฝั่ง call (มองขึ้น) ที่ระดับ 1000 และ 1025 จุด ราคา option อยู่ที่ 3.70 และ 0.80 จุด   ขณะที่ฝั่ง put (มองลง)  ไปที่ 950 925 จุด ราคา option อยู่ที่ 2.20  และ 0.80 ตามลำดับ  อนุมานได้ว่า ช่วงนี้คนยอมจ่ายตังเผื่อทั้ง 2 ฝั่ง ในราคาใกล้ๆกัน  แต่อาจมีเหลื่อมๆไปฝั่ง call ที่ยอมจ่ายพรีเมียมแพงกว่านิดหน่อย   แต่คาดว่าดัชนีไปได้ไม่ไกล  เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูประกาศผลประกอบการ  ซึ่งออกมาไม่ได้ดีกว่าที่คาดมากนัก  ประกอบกับปัจจัยภายนอกไม่ค่อยชัดเจน  ขาดปัจจัยใหม่ๆมาชี้นำตลาด  

สรุปภาพรวมตลาดซื้อขายล่วงหน้า option

ภาพรวมการซื้อขาย 17-5-2560

ดัชนี้ S50M17  17 พ.ค.50 ปิดที่ 983.90 จุด โดยระหว่างวันแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ๆ 983.90-986.90 และอยู่ระหว่างแกว่งตัวเพื่อเลือกทิศทางขึ้น / ลง  หลังจากช่วง 2 วันก่อนหน้า ดัชนี้ปิดลบลงมาต่อเนื่อง  โดยวันซื้อขาย 17-5-2560 ดัชนีมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ  ไม่ขึ้นแรง ไม่ลงแรง  แกว่งในกรอบ  โดยแนวรับ แนวต้าน / โซนการซื้อขายช่วงนี้ มีกรอบประมาณ ช่วงละ 6 จุด อยู่ที่    980 - 987 - 993.50 จุด

มุมมองของคนเทรด option ที่อ้างอิง S50M17

ณ ระดับ strike price 975 (ใกล้เคียงราคาปิดดัชนีมากที่สุด) มุมมองตลาดมองว่าคนส่วนใหญ่มองขึ้นมากกว่ามองลง  โดยที่ 1000 จุด และ 1025  ตลาดยอมจ่ายเผื่อค่า call ที่ 4.60 และ 1.20 ตามลำดับ  ในขณะที่ คนยอมจ่ายเผื่อฝั่งลง 950 925 ที่ 2.10 และ 0.80 ตามลำดับ  ทั้งนี้กรอบดัชนี ต้องดูโวลุ่มของ ณ แต่ละระดับราคา ว่ากระจุกตัวอยู่ที่ช่วงไหนมากๆ แสดงว่า ดัชนีไปได้ไกลประมาณนั้น





option กับ bualuang iexcel (เวอร์ชั่นทดลองเล่น)

   อยู่ว่างๆ ระหว่างวันหยุด วันพืชมงคล  ลองหาโปรแกรมอะไรมานั่งเล่นแก้เบื่อ  เนื่องจากเป็นลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง มีบัญชีหุ้นอยู่แล้ว  เค้ามีบริการ iexcel ให้ลูกค้าได้ใช้กัน  ซึ่งผมทดลองใช้และลองเล่นดูแล้วก็สะดวกดี  โดยเฉพาะคนที่เทรดหุ้นเป็น  ชอบดูข้อมูลหุ้น  รวมทั้งชอบใช้และเขียนสูตร excel    รายละเอียดของ bualuang iexcel ก็ตามลิ้งค์นี้ครับ BualuangiExcel  ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้เชียร์  ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่น อะไรทั้งนั้น  แต่เป็นคนชอบลองของ  แต่สรุปความสามารถของโปรแกรมนี้คร่าวๆคือ เค้าจะให้เราสามารถเชื่อมต่อ excel ของเรา เข้ากับข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างค่อนข้างจะรวดเร็ว  ผ่านโปรแกรม bualuang connector ซึ่งเจ้า connector นี้ ถ้าเราติดตั้งในเครื่อง pc เราเรียบร้อยแล้วจะฝังตัวใน add in ของ excel เราก็ไปตั้งค่าอะไรนิดหน่อย ตามที่เค้าบอกในคู่มือ  วันนี้ลองทำข้อมูลตลาด tfex option (ในวันที่ตลาดแดงค่อนข้างเดือด)  ตัวอย่างตามภาพ


ตัวอย่าง ตาราง option ณ ระดับ exercise ต่าง ๆ
   

    ผมทำข้อมูล ประกอบด้วย ราคา ดัชนี S50M17   ราคา และ volume การซื้อขายของ option แต่ละตัว  รวมทั้ง 3 bid 3 offer ของ option แต่ละตัวเพื่อเอาไว้ดูว่า bid-offer มีโวลุ่ม หรือ ฟันหลอรึป่าว  บางวันเห็นโวลุ่มเยอะ แต่เข้าไปดู bid offer แล้ว ขาด กระโดด  เทรดไปอาจซือไม่่ได้ ขายไม่ออก  ก็เสียเวลาเสียโอกาส ป่าว ๆ

     นอกจากนี้ก็ผูกสูตร excel เพิ่มเติม ให้สามารถบอกว่า OTM หรือ ITM  รายละเอียดเรื่อง moneyness (เป็นภาษาอังกฤษนะ) เพราะเวลาเทรดบางครั้งตลาดวิ่งขึ้นลงเร็วมาก  มีตัวช่วยในการเลือก option แบบนี้ พอจะล่นระยะเวลาตัดสินใจได้ดีขึ้นเลยทีเดียวครับ

ลองเป็นผู้ขาย option (Short Option) ด้วยเครื่องมือ adx และ Raff Regression

     วันนี้ (11/5/2560 เวลา 14.50 น. โดยประมาณ  ผมลองทดสอบซื้อขาย option ด้วยการดู ADX และ Raff Regression โดยเป็นเครื่องมือประเภท Trend Following  เหมือนกัน  โดย Regression คือจะเป็นการเทรดแบบ Mean Reversal คือ ถ้าราคาหลุดออกจากเส้นกลาง   ราคามีแนวโน้มที่จะโน้มเอียง หรือวิ่งเข้าหาค่ากลาง (คือ เส้นกลาง) หรือถ้าหลุดเส้นล่าง/บน ก็คอยเฝ้าสังเกตว่าจะวิ่งเข้าหาเส้นหรือไม่  ถ้าไม่สามารถวิ่งเข้าสู่กรอบได้  แสดงว่านั่นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนด์

   ทีนี้ลองมาใช้กับการเทรด option โดยดูจากตารางช่วงเดียวกันของ S50M17  โดยผมเลือกที่จะเป็นผู้ขาย หรือ short  ซึ่งเขาเรียกคนขาย option ว่า write option หรือ sell option โดยมองว่า ตลาดน่าจะเป็นทรงไม่ขึ้น คือ นิ่งๆ หรือ ลงมากกว่า โดยดู ADX และ Di- ที่แสดงสัญญาณลบค่อนข้างสูง กอปรกับ หลุดค่ากลาง regression ลงมาทดสอบเส้นกรอบล่างเป็นครั้งที่ 2 แล้ว  มองว่าอีกไม่นานจะลง ผมเลือก  Short S50M17C1000 ณ ขณะนั้นก็ถือว่า OTM  (out of the money) นิด ๆ  ย้ำว่าทดลองนะครับ  1 สัญญาพอ เด๋วหมดตัว  ลองดูผล...คราวหน้า

รีวิวหนังสือ "เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1 คุณก็แซงหน้าคน 99 ได้แล้ว"

   หลังจากคุยเรื่องการเงินการลงทุนมาหลายครั้งแล้ว  วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวหนังสือที่ได้อ่านไปเร็วๆนี้ สัก 2-3 เล่ม ละกันนะครับ
   เล่มแรก      "เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1 คุณก็แซงหน้าคน 99 ได้แล้ว" ของ สำนักพิมพ์ วีเลิร์น welearnbook

      หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 8 บท ใหญ่ ซึ่งแต่ละบทจะมีหัวข้อย่อย ๆ เช่น
-เคล็ดลับโฮเร็นโซ คือ การรายงาน การติดต่อ  และการปรึกษา ภาษาญี่ปุ่นเรียกคำย่อของ 3 คำนี้ รวมกันเรียกว่า โฮเร็นโซ
-เคล็ดลับการประชุม  เนื่องจากการประชุมส่วนใหญ่จะล้มเหลว น่าเบื่อ
-เคล็ดลับการใช้อีเมลล์อย่างมีประสิทธิภาพ เกร็ดและแทคติกเล็กๆน้อยๆ ให้ใช้เมลล์อย่างได้ผล
-การจัดทำเอกสาร  ทั้งการทำรายงาน  จดบันทึก  และรายงานหัวหน้า
-การสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ   เนื่องจากผู้บริหารมีเวลาในการฟังน้อย  เราต้องหาการสื่อสารที่รวดเร็ว ตรงจุด มีประสิทธิภาพ
-การบริหารเวลา  ใช้เวลายังไงให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  ทั้งเวลาการทำงาน และระหว่างการเดินทาง
-การทำงานเป็นทีม  เราไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวในองค์กร  ต้องมีการหาวิธีการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
-การบรรลุเป้าหมาย  ทำทุกอย่างที่กล่าวจากบทข้างบน  รวมทั้งทำยังไงให้บรรลุเป้าหมายฯ
   หลังจากอ่านจบ...ภายใน 20 นาที ก็มีความรู้สึกหลายอย่าง  คือ หนังสือเล่มนี้มีแทคติก หรือ ทริค บางอย่างที่น่าสนใจ และทำตามได้ไม่ยาก  แต่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าบางหัวข้อมันง่าย และดาดดื่นมากเกินไป  หลายอย่างที่คนทั่วไปทราบดีอยู่แล้ว
 
  ถ้าให้ตัดสินคะแนนเต็ม 5 เล่มนี้ผมให้ 3.5 ละกัน  ด้วยรูปเล่มที่น่าอ่านของ สนพ.วีเลิร์น  และทริคบางอย่างของเนื้อหา   ....แต่ด้วยความที่เป็นหนังสือที่อ่านง่าย  ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยอเมซิ่งกับเนื้อหาส่วนใหญ่เท่าไรนัก ครับ
แต่โดยรวมก็พออ่านได้นะครับ  ยังไงก็ลองหาอ่านกันดูได้นะครับ  คนทำงานใหม่ๆ อาจจะได้ประโยชน์อยู่บ้าง  แต่สำหรับคนเก๋าประสบการณ์  ก็คิดว่าอ่านไปเล่นๆละกันนะครับ 
....อ่านต่อคราวหน้า  จะมารีวิวหนังสือเล่มไหนกันดีนะครับ ลองติดตามนะครับ